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诺德基金量化投资总监王恒楠：寻找基本面不断改善的公司
在诺德基金量化投资总监王恒楠看来，主动量化投资本质上是主动投资的一个细分领域。“我们更多的是从数据出发，得出对公司发展规律、市场运行规律的认识，并将这种认识实践于投资中。” 从长期投资角度来看，王恒楠表示，市场处于恐慌的阶段是布局优质个股的良机，看好代表新经济的投资方向。眼前的收益与梦想共同支撑股票价值对不赚钱但是发展空间较大的公司到底如何估值？王恒楠发现，市场似乎总是在两个极端之间徘徊。究竟是…
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汇安基金指数与量化投资部总经理陈欣、基金经理朱晨歌：A股核心资产将大概率延续马太效应
汇安基金指数与量化投资部总经理陈欣、基金经理朱晨歌认为，当前经济环境下，各种因素都在促使盈利增长具有持续性的公司实现估值提升，而核心资产的马太效应也将在未来很长一段时间内延续。据了解，即将发行的汇安核心资产混合基金利用多项量化指标构建核心资产池，同时结合基本面分析精选投资标的，通过大数据分析在全市场中寻找真正代表中国经济未来发展方向的核心标的进行投资。关注因子的逻辑与时效性据介绍，汇安核心资产混…
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百亿元级量化私募基金已有6家超级计算机现身算力效果“非常直观”
记者王宁百亿元级私募证券投资基金格局再度变化。截至目前，国内管理规模超过百亿元级的私募证券投资基金数量已达41家，其中，4月份新增一家量化私募基金，这也是管理规模超过百亿元级中的第6家量化私募基金。今年以来，由于A股市场走势震荡，多只百亿元级私募基金收益率并不稳定，但百亿元级量化私募基金却保持着稳步增长。截至4月底，在有统计的八大策略中，量化私募收益率稳居首位。国内最早涉足量化领域的幻方量化（公司全…
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从海外资管机构的实践看国内ESG投资策略
文 | 张龙银华基金管理股份有限公司研究部研究员万鑫银华基金管理股份有限公司研究部研究主管彭乔银华基金管理股份有限公司研究部总监助理导语负面排除策略构建难度较小，易于那些有志于此的资管机构快速上手，而ESG整合是科学化程度最高的ESG实施框架，在投研体系改造方面需要付出更多的努力。 ESG投资目前在海外的发展已经相当成熟，按照2019年的统计，全球有超过2300家投资机构签署了UN PRI合作伙伴关系，管理的资产规模…
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量化投资巨头巨亏探因人工如何快速迭代智能交易模型
陈植应用前沿因此，他们内部正打算当新的流动性风险来临时，整个交易团队迅速放弃量化投资模型，转而通过人工操作与资深交易员经验应对美股大跌。 3月美股剧烈波动，令一向无惧股市牛熊的量化投资策略遭遇业绩滑铁卢。有公开的数据显示，知名量化投资机构——文艺复兴基金旗舰产品复兴万象机构股票基金（Renaissance Institutional Equity fund）——在3月份净值下跌18%，今年以来跌幅超过24%。另一家量化投资巨头Two Sigma旗舰…
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美股大跌熔断幕后推手：华尔街投行程序化交易模型的“红与黑”
此外，部分投资机构则通过AI技术，“磨炼”程序化交易模型在美股大跌期间反向投资获利的本领，以博取额外的抄底回报。 “没想到美股时隔23年，又出现了熔断。”一位华尔街对冲基金经理向21世纪经济报道记者感慨说。 3月9日受油价暴跌与疫情全球扩散加剧冲击，道琼斯工业指数和标普500指数开盘后双双跌幅破7%，触发第一层熔断机制，三大股市集体暂停交易15分钟。令金融市场最为关注的是，触发美股熔断的幕后除了前述疫情和油价暴跌…
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全球金融巨头摩根士丹利是如何实践ESG理念的？
提到因为环境污染问题影响企业价值，你会想起什么样的行业？煤炭、石油和纺织业？其实，近年来，银行、科技、汽车、零售等多个行业的跨国公司，也曾因遭遇网络攻击，或因违反环境或治理规定，被处以数十亿美元罚款，对企业价值产生巨大影响。如今，除了关注企业的财务数据以外，越来越多的投资者逐渐关注到企业的ESG价值。 ESG投资理念，是指在投资决策过程中除了考虑财务回报因素外，也要从环境（Environment）、社会（Society）…
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恒生电子总裁刘曙峰解密：疫情如冰市场似火，Fintech如何助力金融市场“智能化”
受新冠病毒疫情影响，两市春节后开盘暴跌，但随之而来的是资金的“疯狂反扑”，2月25日两市成交额达1.42万亿，创下2015年底以来的新高，盘中通达信等紧急扩容，场内交易堪称火爆。叠加金融市场开放加速，多个新政接连推出，疫情之下高层对中小微企业扶持力度加大等背景下，金融IT行业需求再迎爆发？ 3月1日，陆家嘴读书会联合《掌门人说》推出线上沙龙，本期亚商特邀国内金融科技行业龙头企业掌门人——恒生电子(92.200, -1.38, -1…
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景顺长城黎海威：今年的市场或有利于量化对冲
疫情持续笼罩，但A股的热度不减，整体市场会走向何方?在这样的趋势下量化投资又该如何力争稳定的超额收益?我们特邀景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总监黎海威为大家解答。黎海威景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总监经济学硕士、金融工程学硕士，CFA 具有17年海内外证券、基金行业从业经验问：春节后的几个交易日A股经历了超预期的下跌和上涨，请问您如何看待近期的市场? 答：节后首日的超跌主要受疫情影响，之…
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高健：量化投资在财富管理、资产配置时代优势显著
券商财富管理创新峰会暨第五届券商APP风云榜颁奖盛典1月8日在北京举行，逾50家券商一线业务大咖齐聚，共议科技赋能、智慧转型。北京中金量化科技投资有限公司创始人高健主题演讲。他表示，量化有很绝对的优势，一是做大，一是做久，虽然存在一些问题，但做规模化或者是中等收益这样一个特征，是比较好的特征，这个特征在未来尤其是财富管理时代、资产配置时代的前提下，它的优势是无法替代的。以下是实录节选因为我自身做量化…
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