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阎先生 金融投资行业 基金经理 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1964年 |
| 婚姻状况： | 已婚 |
| 教育背景： | 1、1993年毕业于日本京都大学 博士后 学历：其它 |
| 2、1992年毕业于中国科学院 理论物理 学历：博士 | |
| 工作经验： | 10年以上工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | 负责基金的日常运行、业绩表现，基金的量化投资战略、人员配置和研究项目。 |
| 工作经历1： | 2010年1月至今 在 ※※※ 公司 任 基金经理 |
| 主要职责： | 负责基金的日常运行、业绩表现，基金的投资战略和研究项目。 开发了针对南美洲、亚洲和美国的量化股票投资模型，并使用模型进行交易。 到目前为止年平均盈利为20%左右。 第一类模型属于技术面动量型模型，市场中性，持有时间为平均几天到一个月，年Sharpe比率为2.0到5.0。每个模型的最大设计容量为2千万到1亿美元。 第二类模型属于事件驱动型模型，辅助使用技术面数据，市场中性，持有时间为几天到一个月，年平均Sharpe比率为3.5。模型最大设计容量为5千万美元。 第三种模型为跨国造市模型，持仓不过夜。 模型均为大规模选股，一揽子交易，经过大型计算机阵列模拟测试的统计套利模型。 |
| 工作经历2： | 2008年6月--2010年1月 在 千禧年伙伴Millennium Partners 任 量化基金 基金经理 |
| 主要职责： | 主持研发并投产了针对美国和国际市场的多个量化股票投资模型，并使用模型进行交易套利。平均年盈利为20%以上。 研发并投产了消息驱动的投资模型。在消息发布时，利用消息与某股票的关联度、消息的正面负面情绪即时交易，并在消息被市场消化后退出。 自主研发并投产了针对分析师推荐投票的统计投资模型，利用大量分析师在历史上曾经推荐过的股票的表现，实现统计套利。 主持一个公司内部量化基金分拆为独立法人对冲基金，完整建立新基金的法律、行政、电子信息和网络安全架构。主持在Cayman群岛法人登记和美国法律手续。主持基金建立信息架构、计算机网络、数据中心（Data center）、交易服务器的Co-Location。主持选择投行、开设账户以及与投行Prime Broker谈判佣金Financing Rate, Short Rebate Rate。设定执行策略。主持选择历史数据包，实时数据包，选择和设定电子交易平台与券商的实时连接等。主持选择后台服务提供商，以及与前台交易系统的整合。主持电子系统、交易系统平稳过渡到新的平台。主持办公地点选址，行政和财务人才，技术和研究人才招聘等。 |
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