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编号：P020695H02C02A02 [查询]
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顾先生 金融投资行业 量化对冲部 量化投资经理 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1982年 |
| 教育背景： | 1、2016年毕业于 华东师范大学 计算数学 学历：博士 |
| 2、2010年毕业于 Chalmers University of Technology 学历： | |
| 工作经验： | 9年工作经验 |
| 个人评价： | 技术本身并不是最重要的，本人拥有快速查找知识并解决问题的能力以及政府机关、金融行业、国内外学术圈相关人脉。九三学社金融委员会委员，在职数学博士，经济师，有海外学习工作经历。先后就读于中国科学技术大学，瑞典查尔姆斯理工大学，华东师范大学； 掌握完整的华尔街顶级对冲基金的投资流程和模式以及策略开发，能接触到RBS(London)最新前台衍生品模型。前后在两家公司参与量化部门的搭建与完善，熟悉策略开发，交易系统，盘后清算，实时风控，资金操作等量化交易的各个环节。具有实盘经验，日内股指高频策略管理规模3000万（2012收益37.4%），日间股票多因子管理规模2个亿（2012收益8%）； |
| 工作经历1： | 2011年7月至今 在 ※※※ 公司 任 量化对冲部 量化投资经理 |
| 主要职责： | 历任量化分析师，高级量化分析师，量化投资经理。金融数据库整合，模型回测平台建立，高频数据策略模拟，量化择时模型研究。程序化交易平台建立（涉及算法交易），股指期货、ETF套利、对冲策略，均实盘操作。 工作业绩： 1. 全程参与并设计国内第一支全量化对冲产品，**量化对冲1期；全程参与并设计国内第一支国债期货对冲产品，**1号债券对冲专项资产管理计划（基金子公司，期货资管，私募全国首次三方合作）。 2. 全面负责公司量化数据库整合接入、模型回测平台的建立。 3. 负责股票，股指期货，国债期货各类交易接口与交易系统的完善。 4. 独立负责公司所有高频策略、套利策略，多因子技术面策略，算法交易的实现并取得相当的收益：日内股指高频策略管理规模3000万（2012收益37.4%），日间股票多因子管理规模2个亿（2012收益8%）。 5. 参与判别外部量化基金（FOF模式）业绩特征、确认外部量化基金经理（MOM模式）模型可行性。 6. 参与股票，期货，债券，ETF等风控（事先，实时，事后）模块的设计与实现。 |
| 工作经历2： | 2009年10月--2011年7月 在 同信证券 任 产品部 金融工程师 |
| 主要职责： | 对天生人和经济信息咨询提供量化策略支持。 金融终端——股行家，掌股专家等研发建模支持。 对level2证券高频数据进行数学模型建立并模拟，金融工程方向。 工作业绩： 1. 交易所level2高频数据落地，数据的细致清洗与深度挖掘。 2. 基于卖方报告与学术文献的量化择时，量化多因子模型等研究。 3. 完善金融数据库（包括tick级别高频数据），与Matlab的接口。 4. 与IT开发人员协作，对量化模型产品化，软件化。 5. 申请模型专利，起草文书；向投顾人员以及客户讲解模型。 |
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