2024年实施新资本监管规则！
今年初，中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》（以下简称《办法》）公开征求意见，明确我国银行业应自2024年1月1日起实施。
《办法》包括正文及25个附件合计约40万字，本次修订围绕构建差异化资本监管体系，修订重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定，全面提升第三支柱信息披露标准和内容。具体包括，对商业银行资本充足率、合格资本、账簿划分、三大风险加权资产计量、内部评级体系等进行了详细规定。《办法》的发布，有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度，引导银行更好服务实体经济。
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博彦科技（002649）认为，作为银行监管体系的核心，新资本监管规则的发布对银行业的稳健运行有着重要的意义。《办法》的发布标志着《巴塞尔协议III最终版》在中国落地实施，也标志着我国银行业对标国际标准进入到新阶段。
01
《巴塞尔协议III最终版》中国化之路
银行风险管理是全球金融业关注的重中之重。巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔协议》基于每阶段商业银行重大风险事件的总结与思考，以及对新发展形势的未雨绸缪，其监管框架不断健全和完善。
◆ 1988年《巴塞尔协议I》创立了资本充足率监管标准，奠定了巴塞尔协议体系的基础。
◆ 1999年《巴塞尔协议II》则进一步形成“三大支柱”监管体系。
◆ 2010年，《巴塞尔协议III》引入流动性风险和杠杆率监管要求，构建了多重约束监管框架。
◆ 2017年，《巴塞尔协议III最终版》完善了风险加权资产的计算方式，提高风险加权资产计量的可靠性、可比性，和风险敏感性。
2012年底银保监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》是根据《巴塞尔协议III》的要求，结合国内实际情况制定的。《巴塞尔协议III最终版》原定在2022年实施，后来推迟到2023年1月1日。我国终于在2023年2月发布了《办法》。
党的二十大报告提出，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。结合国际监管改革最新成果《巴塞尔协议III最终版》，银保监会和央行发布《办法》，不仅是我国作为巴塞尔成员国及G20成员的义务，也直接体现了我国与国际标准接轨，坚定扩大开放的信心和决心。
02
新规对银行风控提出更高要求
《办法》的出台对于银行来说意味着新的变革与挑战。
《办法》构建差异化的资本监管体系，在监管匹配性方面进一步探索研究，对不同规模银行采用差异化监管策略，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。对于国际活跃银行严格对标国际标准；对中小银行，则在确保资本监管审慎性的前提下，进一步简化计量规则，减少合规成本。
资料来源：《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》
博彦科技整理
《办法》经过全面修订，对第一支柱即最低资本要求作出了细化。在信用风险权重法方面，进一步细化了风险暴露划分，同时结合国情完善了地方政府债、房地产业务、同业业务、中小微业务和股权业务的资本计提规则。在信用风险内部评级法方面，设定了底线要求为72.5%。在市场风险方面，明确了账簿划分标准，将内部模型的审批对象细化到交易台层面，并采用预期尾部损失方法替代了VAR方法。在操作风险方面，以业务指标为基础，引入了内部损失乘数作为资本要求的调整因子。
《办法》对监管部门的监督检查和市场约束进行了全面修订，即修订第二和第三支柱。在第二支柱方面，整合了银保监会已发布的各项政策，并明确了在第二支柱方面应用压力测试的要求。在第三支柱方面，进一步明确了各风险类别信息披露的基本要求，以及系统重要性银行和高级法银行信息披露的要求，细化了信息披露的维度和颗粒度，提高了信息的透明度。
整体上看，《办法》旨在统筹考虑资本监管规制体系，以建立一个有效的资本充足监管体系。
博彦科技认为，《办法》对商业银行数据和系统能力具有较高要求，银行需要进一步提升精细化风险经营能力。在信用风险标准法框架下，信用风险暴露划分所需基础信息及颗粒度大幅细化，客观需要银行升级系统功能，优化相关管理机制。
《办法》中的信用风险暴露的准确判断则要求银行在业务整个生命周期，持续关注并维护客户信息，如企业的上市或发债情况、财务表现、风险迹象等，并维护好商业银行的资本充足率、杠杆率等信息。信息更新不及时可能直接导致权重上升，资本占用提高。
工欲善其事，必先利其器。做好风控的这个“器”，就是智能化。博彦科技运用智能金融风控产品矩阵为银行构建强大的风控能力和风控体系，而且使其满足新监管要求。
博彦科技基于“AI+BI”融合、云智一体模式为金融机构打造智能金融大脑，持续完善“智能金融决策大脑”底座，并形成企业级全资产智能审批平台、全资产一体化智能风险管理平台以及监管合规系列产品等三大系列智能金融风控产品矩阵。
博彦科技的企业级全资产智能审批平台基于数据和算法，实现全资产（信用卡、对公、零售、小微、同业等）、线上与线下融合的智能审批和自动审批平台，并支持以客户为中心，融合大数据AI算法与传统风控算法，支持各类信贷产品的智能审批，支持以客户为中心设计信贷产品，建立在线秒批、线上线下（300959）结合的企业级智能审批，更好从企业级、客户级、跨部门控制风险，同时降低运营成本。
全资产一体化智能风险管理平台则融合创新AI算法与传统风控算法，自带企业派系图谱和区域风险地图等数据云服务，实现全资产事前、事中、事后风险识别、预警、认定、处置和跟踪等功能，提升第二道防线风险管理能力，构建银行各类资产的全天候风险监控、识别和处置的监测管理体系。
另外，监管合规系列产品将监管政策数字化管理，基于数据和算法，实现关联方、账户风险、大额交易、反欺诈、反洗钱等监控、处置和管理等，优化第三道防线风控能力，构建金融机构数字化监管体系，全面满足监管机构要求。
博彦科技的“智能金融决策大脑”底座由一系列工具产品组成，包括决策总线、决策引擎、外部数据路由、决策数据集市、实时智能魔方、模型监控等构成，从而保障各类数据与算法无缝衔接和调度执行，为金融智能化提供完整决策技术工具套件，变革智能决策IT架构，实现企业级决策全生命周期管理。
03
银行数据治理能力如何突围？
一直以来，博彦科技紧跟国际国内金融监管改革新动向，帮助银行在数据、模型和信息系统建设等方面升级迭代，配合监管部门开展新规实施测算和分析。
《荀子》云：“与凤凰同飞，必是俊鸟；与虎狼同行，必是猛兽。”博彦科技帮助银行全面贯彻新规定，建立风险数据治理机制，搭建和优化模型开发平台和数据分析环境，提供更为灵活、敏捷的数据服务。博彦科技加强计量高级方法在限额管理、监测预警、授信授权等方面的深入应用，持续提升银行的精细化管理能力。
值得一提的是，《办法》对银行资本计量方法的要求更为复杂，这对数字化水平不发达的中小银行提出新要求，包括提升在数据治理、风险定价模型建设、操作风险管理精细化等多方面能力。
博彦科技认为，《办法》的出台对中小银行来说是发展的机会。博彦科技按照《办法》的实施要求，帮助中小银行实现数据治理、风险管理与业务管理的全面升级改进。帮助银行提高事前、事中、事后全景式数据管控支持能力，做好贷前的标准和规范制定，对贷前调查、审批流程、合同条款、抵押品估值、贷后管理、客户管理、处置清收等各个环节进行升级。
博彦科技从银行数据治理需求出发，提供数据标准管理、元数据管理、数据质量、数据生命周期管理等数据治理核心功能，同时提供数据安全管理、流程管理等功能模块，满足行业标准要求的数据访问控制和灵活的业务流程管理，并且其拥有丰富的数据管控对象集成接口，支持在数据处理及数据服务处集成信息系统。
博彦科技充分整合资源，为银行夯实数据基础，释放数据要素价值，搭建起覆盖数据全生命周期的全栈式、全景式数据智能化应用解决方案。博彦科技数据智能化应用解决方案全面覆盖数据采集、数据加工、数据存储、数据治理、数据安全、数据分析、数据应用等金融数据治理工作的各个层面，精耕细作，深入渗透，深度助力金融机构挖掘数据价值，加强数据治理以及合规应用。
而且，博彦科技可以基于监管需求设计数据架构，为银行建立标准化、全景化的数据资产型集市。博彦科技面向零售、同业、对公、运营、风险、财务、披露等领域提供主题数据集市解决方案。博彦科技数据集市遵循数据模型可持续、作业处理标准化、统一指标加工、系统运行高性能、技术成熟稳定、高可靠性等原则，依据政策标准的数据仓库管理规范，满足业务可扩展、管理有效、快速响应的目标，最大发挥资源的使用效率。
数据能力的背后是扎实的数据基础。博彦科技夯实数字平台底盘，搞活“整盘棋”。博彦科技自主研发的大数据管理平台，能够满足数据分布式采集、统一存储、全文检索、统一数据服务接口、分布式作业管理、数据可视化、自主设计几期学习应用程序、业务应用统一接入等大数据管理的关键需求，建立面向甲方、系统集成方、业务应用厂商等多方的大数据综合管理应用平台。
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未来已来，《办法》即将实施，这既是银行业的新坐标（603040），也是新起点。在新金融监管规则下，博彦科技通过强大的金融科技能力，为银行提供全景式、系统化的数据解决方案，助力银行提升数据标准化水平、加强数据质量管理、防范风险发生、加速业务创新、提高精细化运营，更好满足监管要求的同时，不断提升银行核心竞争力，提升服务实体经济能力。
(来源：官微)
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